سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
سرمایه نوین
  • خانه
  • الفبای بورس
  • تحلیل
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
  • روانشناسی معامله گری
  • بورس و اقتصاد
بدون نتیجه
نمایش تمام نتایج
سرمایه نوین
  • خانه
  • الفبای بورس
  • تحلیل
    • تحلیل فاندامنتال
    • تحلیل تکنیکال
  • روانشناسی معامله گری
  • بورس و اقتصاد
بدون نتیجه
نمایش تمام نتایج
سرمایه نوین
سرمایه نوین
خانه تحلیل فنی (تکنیکال)

نمودارهای شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها) – شاخص قدرت نسبی (RSI)

مدیر توسط مدیر
دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
در تحلیل فنی (تکنیکال)
3 دقیقه مطالعه
0 0
0
0
اشتراک
617
بازدید

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از رایج ترین ابزارهای تکنیکی است که توسط معامله گران بازارهای سلف به کار گرفته می شود. بسیاری از سرویس های ارائه دهنده نمودار، این شاخص را در نمودارها رسم می کنند و معامله گران نیز با دقت به بررسی آن می پردازند. شاخص RSI، قدرت نسبی بین صعود قیمت و کاهش قیمت را در بازه ای مشخص مقایسه می کند. بازه های ۹ و ۱۴ روزه در این شاخص بسیار مرسوم هستند.

چگونگی محاسبه

عدد RSI از مقایسه میزان افزایش روزهای صعودی نسبت به میزان کاهش روزهای نزولی در بازه ای معین بدست می آید. در محاسبه، فقط از قیمت پایانی استفاده می شود.

فرمول آن چنین است:

فرمول RSI

که RS = میانگین صعود قیمت بر بازه، تقسیم بر میانگین نزول قیمت در بازه

شاید این پست ها هم مفید باشد!

بازار ترکیبی (ادغام ، تلفیقی) چیست؟

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) _ یک شمعدان نزولی

تعریف پولبک (Pullback)

۴ مورد برتر برای جلوگیری از اشتباهات فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی

بنابراین برای محاسبه RSI 14 روزه باید میزان رشد قیمت در بازه ۱۴ روزه را با هم جمع و بر ۱۴ تقسیم کنیم. همین کار نیز باید برای روزهای نزولی انجام گیرد. نتیجه این کار، محاسبه RS است. سپس RS در فرمول RSI قرار می گیرد. شاخص RSI عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد.

چگونگی استفاده از RSI

دو روش اصلی برای استفاده از RSI وجود دارد:

یکی استفاده از اندیکاتور بیش خرید و بیش فروش (خرید افراطی / فروش افراطی)، و دیگری (دومین روش) بررسی واگرایی است. در استفاده از این شاخص به عنوان اندیکاتور بیش خرید / بیش فروش، اگر RSI بالای خط بالایی (معمولا ۷۰ یا ۸۰ است) قرار داشته باشد، بازار در حالت بیش خرید (خرید افراطی) است.

در این نقطه بازار آمادگی برگشت و یا وارد شدن به باندهای تراکم یا روند حاشیه ای را دارد. در حالت عکس، محدوده پایینی شاخص RSI (معمولا زیر ۲۰ یا ۳۰) منعکس کننده وضعیت بیش فروش (فروش افراطی) است. در این حالت، بازار پتانسیل توقف یا برگشت را دارد.

در استفاده از این اندیکاتور برای تحلیل واگرایی، حالتی که در آن قیمت به نقاط بالایی جدید می رسد و RSI نمی تواند همزمان به نقاط بالایی جدیدی دست یابد، واگرایی منفی نامیده می شود و پتانسیل کاهشی دارد. واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت به نقاط پایینی جدیدی می رسد اما RSI نقاط پایینی جدیدی را بدست نمی آورد. زمانی که RSI در محدوده بیش خرید (خرید افراطی) یا بیش فروش (فروش افراطی) قرار دارد، واگرایی آن اهمیت بیشتری می یابد.

شکل ۱ هر دو واگرایی مثبت افزایشی و منفی کاهشی را در نمودار شمعی نشان می دهد.

RSI همراه با نمودار شمعی
شکل ۱ – RSI همراه با نمودار شمعی

زمانی که قیمت در نقطه پایینی در روز ۲۴ ژانویه قرار داشته، RSI، ۲۸% بوده است. در روز ۳۱ ژانویه قیمت پایینی جدیدی بوجود آمده ولی RSI به ۳۹% رسیده است که نشان از رشد قابل ملاحظه RSI از روز ۲۴ ژانویه دارد. قیمت پایینی جدید و بالا رفتن RSI یک واگرایی مثبت افزایشی را نشان داده است.

علاوه بر واگرایی مثبت، شمع سفید روز ۳۱ ژانویه، شمع سیاه پیش از خود را کاملا در برگرفته و الگوی پوشای افزایشی تشکیل داده است.

ستاره دوجی در ۱۴ مارس بوجود آمده است. شمع بعدی، الگویی شبیه دارآویز ایجاد نموده است (اگر چه سایه پایینی به اندازه کافی بلند نیست). همزمان با پدیدار شدن این الگوهای کاهشی، زمانی که قیمت در روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس به قیمت های بالای جدیدی دست یافته، اندیکاتور RSI دچار افت شده و اخطاری را صادر کرده است. این همان واگرایی منفی کاهشی است.

بازار در روز ۲۱ مارس نیز با موج بلندی قیمت بالایی جدیدی را پدید آورد اما RSI همچنان به کاهش خود ادامه داده است. نتیجه آن بازگشت قیمت به سطح حمایت ماه مارس در حدود ۱۱۰۰۰ دلار بوده است.

در شکل ۲ ریزشی که با الگوی پوشای کاهشی شروع شده بود توسط الگوی نفوذی متوقف شده است.

RSI همراه با نمودار شمعی
شکل ۲ – RSI همراه با نمودار شمعی

بررسی دقیق نشان می دهد که این الگو سبب ایجاد واگرایی مثبت توسط RSI شده است. بعضی تحلیل گران برای RSI نیز از خط روند استفاده می کنند. در این جا با وجود رسیدن قیمت به نقطه پایینی جدید در روز ۲۹ مارس، خط روندی صعودی RSI همچنان استوار باقی مانده است.

شکل ۲ گواه دیگری برای کاربرد نمودار شمعی برای تکمیل RSI می باشد. نمودارهای شمعی اخطارهای صعودی و نزولی را قبل از تایید آن ها توسط RSI به تحلیل گر ارائه می دهند.

در دو حالت، تحلیل گران تکنیکی به RSI جهت گرفتن اخطار افزایشی توجه می کنند. اولین آن واگرایی مثبت است. دیگری این که RSI باید از نقطه بالایی قبلی خود عبور کرده باشد. که در این مثال منظور، حرکت بالای سطح A ایجاد شده در ۲۰ آوریل است. بر اساس این رویه اخطار افزایشی در نقطه B داده شده است.

با ترکیب الگوهای شمعی افزایشی (پوشا) با واگرایی مثبت RSI، اخطار افزایشی در همان روزهای اول صادر شده بود.

وقوع دوجی، یک اخطار در روند صعودی است. اما مانند تمام ابزارهای تکنیکی می تواند درست کار نکند. یکی از راه های فیلتر کردن این اشتباه ها، استفاده از ابزارهای دیگر تکنیکی است.

در شکل ۳ RSI به عنوان ابزاری جهت تایید، به کار گرفته شده است. یک ستاره کاهشی و چند دوجی در اوسط ماه مه پدیدار شده اند (در محدوده زمانی A).

RSI همراه با نمودار شمعی
شکل ۳ – RSI همراه با نمودار شمعی

از آن ها می توان به عنوان اخطارهایی برای پایان روند صعودی قبلی تعبیر کرد، حداقل به طور موقتی، بازار به مدت چند هفته پس از آن ها به باندهای حاشیه ای کشیده شد. بعد از این استراحت، رالی صعودی باعث شده که در محدوده زمانی B، قیمت به نقاط بالایی جدیدی برسد.

این نقاط بالایی حدودا ۱۰۰ واحد بالاتر از محدوده قیمتی A بوده اند. اما با این حال در نقطه B، RSI همچنان در همان نقطه A قرار داشته است. این نشان از تضعیف قدرت بازار از درون می دهد.

وقوع الگوهای هارامی در نقطه B نیز این اخطار را جدی تر کرده است. بعد از ۱۰۰ واحد برگشت از نقاط بالای  B، رالی صعودی دیگری پدیدار شده است. این رالی سطح ۳۰۰۰ را در محدوده زمانی C، همزمان با ستاره ثاقب، دوجی و دارآویز بوقوع پیوسته است. این موارد بیانگر تضعیف درونی بازار بوده است، اگر چه بازار به قیمت های بالایی جدیدی نیز رسیده بود.

تگ ها : neocapRSIاسیلاتورالگوی دارآویزالگوی نفوذیالگوی هارامیبورسپوشای صعودیپوشای نزولیستاره ثاقبستاره دوجیسرمایه نوینشاخص قدرت نسبینمودارهای شمعینوسان نماواگراییواگرایی مثبتواگرایی منفی
اشتراک گذاریتوئیتاشتراک گذاری
پست قبلی

نمودارهای شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها)

پست بعدی

نمودارهای شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها) - استوکاستیک (Stochastic)

مرتبطپست ها

market consolidations
تحلیل فنی (تکنیکال)

بازار ترکیبی (ادغام ، تلفیقی) چیست؟

توسط مدیر
دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
0

ادغام در تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال به دارایی در حال نوسان بین الگوی کاملاً مشخص شده در سطوح معاملات اشاره دارد. ادغام به طور کلی به عنوان عدم تصمیم گیری بازار تفسیر می شود، که وقتی قیمت دارایی (حرکت قیمت) از الگوی معاملات بالاتر یا پایین می رود، پایان می یابد.

ادامه مطلب
دوجی سنگ قبر

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) _ یک شمعدان نزولی

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
پولبک یا Pullback

تعریف پولبک (Pullback)

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۴ مورد برتر برای جلوگیری از اشتباهات فیبوناچی

۴ مورد برتر برای جلوگیری از اشتباهات فیبوناچی

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹

سطوح اصلاحی فیبوناچی

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
بارگذاری بیشتر

پاسخی بگذارید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

چه افرادی ریسک پذیر و چه افرادی ریسک گریزند؟!

ریسک پذیر و ریسک گریز

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
چنگک اندروز یا کانال اندروز

چنگک اندروز یا کانال اندروز

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹

دسته بندی ها

  • الفبای بورس (۶۱)
  • بورس و اقتصاد (۳)
  • تحلیل بنیادی (فاندامنتال) (۲۴)
  • تحلیل فنی (تکنیکال) (۱۱۴)
  • دسته بندی نشده (۱)
  • روانشناسی معامله گری (۶)
  • فارکس (۸)

از دست ندید !

market consolidations
تحلیل فنی (تکنیکال)

بازار ترکیبی (ادغام ، تلفیقی) چیست؟

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
دوجی سنگ قبر
تحلیل فنی (تکنیکال)

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) _ یک شمعدان نزولی

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
پولبک یا Pullback
تحلیل فنی (تکنیکال)

تعریف پولبک (Pullback)

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۴ مورد برتر برای جلوگیری از اشتباهات فیبوناچی
تحلیل فنی (تکنیکال)

۴ مورد برتر برای جلوگیری از اشتباهات فیبوناچی

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
تحلیل فنی (تکنیکال)

سطوح اصلاحی فیبوناچی

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
آموزش تکنیکال
تحلیل فنی (تکنیکال)

اصول حمایت و مقاومت – بخش دوم

دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹

سرمایه نوین

تیم ما یک تیم تخصصی در زمینه بورس و IT ست که در مسیر رسیدن به اهدافمون معتقد به صداقت، امید و پشتکار به عنوان اصول اساسی کار تیمی هستیم. ما در سرمایه نوین، اعتماد شما رو مهمترین سرمایه خودمون می دونیم و هدف ما بهره گیری از دانش روز و راههای نوین آموزش برای پاسخ به اعتماد شماست.

دسته بندی ها

  • الفبای بورس
  • بورس و اقتصاد
  • تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
  • تحلیل فنی (تکنیکال)
  • دسته بندی نشده
  • روانشناسی معامله گری
  • فارکس

جستجو بر اساس تگ

neocap الگوهای برگشتی الگوهای شمعی بورس تحلیل تحلیل تکنیکال خرید و فروش اوراق بهادار خرید و فروش سهام روند صعودی روند نزولی سرمایه نوین سرمایه گذاران سرمایه گذاری سرمایه گذاری در بورس قیمت سهام

© ٢٠١٩ تمامی حقوق برای دنیای جدید محفوظ است.

بدون نتیجه
نمایش تمام نتایج
  • خانه
  • الفبای بورس
  • تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
  • تحلیل فنی (تکنیکال)
  • روانشناسی معامله گری

© ٢٠١٩ تمامی حقوق برای دنیای جدید محفوظ است.

وارد حساب تان شوید.

کلمه را عبور فراموش کردید؟ ثبت نام

برای ثبت نام فرم زیر را پر کنید

تمامی فیلد ها الزامی است! ورود

بازیابی کلمه عبور

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

ورود